オーサムオシレーターは有効かデータ検証【おすすめ度:60%】

検証

今回はオーサムオシレーター(Awesome Oscillator)について検証します。
あまり使っている方はいないと思いますが、指標としては短期、長期の移動平均線の差からトレンドを強さを見るものになります。
それでは検証していきましょう!

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オーサムオシレーターとは

オーサムオシレーター(Awesome Oscillator, AO)は、ビル・ウィリアムズ(Bill Williams)が考案したテクニカル指標で、市場の勢い(モメンタム)を把握するために使用されます。主に短期と長期の移動平均を比較することで、トレンドの強弱や転換点を判断します。詳しくはこちら

計算式は以下の通りです。

オーサムオシレーター = 5期間の単純移動平均 – 34期間の単純移動平均

期間の5、34は原則的には固定のようですので、今回も5、34で検証します。
この点、5、34の移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスの検証と同じかもしれませんが、ビル・ウィリアムズが最適化した値ということなので期待したいと思います。

トレードのシグナル
オーサムオシレーターは一般的に以下のトレードシグナルがよく使われます。

①ゼロラインクロスオーバー
AOがゼロラインを上回るとき:買いシグナル
AOがゼロラインを下回るとき:売りシグナル

②ツインピークス
AOがゼロラインの上で2つのピークを形成し、2つ目のピークが低い場合:売りシグナル
AOがゼロラインの下で2つの谷を形成し、2つ目の谷が高い場合:買いシグナル

③ソーサーシグナル
AOがゼロラインの上で3つのヒストグラムバーが形成され、真ん中のバーが低い場合:買いシグナル
AOがゼロラインの下で3つのヒストグラムバーが形成され、真ん中のバーが高い場合:売りシグナル

今回は①のシグナルを検証していきます。

トレード戦略

今回は①ゼロラインクロスオーバーについて検証します。

買いエントリー:オーサムオシレーターがマイナスからプラスに転換したときに買い
売りエントリー:オーサムオシレーターがプラスからマイナスに転換したときに売り

決済条件は建値から一定額で機械的に決済します。
ポジションは1つしか持ちません。

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。(MT4はメタトレーダー4というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください)

テスト条件は以下の通りです。

  • 検証期間:2019/01/01 – 2024/09/30
  • 通貨ペア:ドル円
  • 初期証拠金:10,000ドル
  • 取引ロット:0.1
  • タイムフレーム:5分、15分、1時間、4時間、1日
  • 買いエントリー条件:オーサムオシレーターがマイナスからプラスに転換したときに買い
  • 売りエントリー条件:オーサムオシレーターがプラスからマイナスに転換したときに売り
  • 決済条件:エントリー価格に0.5%を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする(例:エントリー価格が100円の場合、100円×0.5%=0.5円のため、利確ラインは100円+0.5円=100.5円、損切りラインは100円-0.5円=99.5円)
  • 備考:エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。短期、中期が長期を上抜けない場合は買いエントリーしない、短期、中期が長期を下抜けない場合は売りエントリーしない。

検証結果

結果は以下の通りです。1時間、4時間、1日がプラス5分、15分がマイナスになりました。

  • 取引数:テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で1つとカウントします。
  • 勝率:勝トレード数 ÷ 総トレード数
  • 純益:最終利益額
  • PF(プロフィットファクター):総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
  • 期待利得:総損益 ÷ 総取引数
  • 最大DD(ドローダウン):資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失(資産価値の減少幅)を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

オーサムオシレーターのゼロラインクロスオーバーについては時間足が長いほうが安定するようですね。1日はPFが1.32と高く安心感がありますが、取引数が72と少ないのが難点ですね。
利用するなら取引数も多くPF、期待利得もある程度あるので1時間でしょうね。

では1時間の損益推移を見てみましょう。

2021年はマイナスですが、それ以外はプラスなのでまずまずですね。年間pipsも400~700が多く、ある程度安定しているのかもしれません。

PFが高かった1日の損益推移を見てみましょう。

中身を見てみると2019年、2021年がマイナスと少し安定感に欠けるようです。取引ない月も多く、総合評価するにはもう少し長い期間を見たほうが良いのかもしれません。

まとめ

以下、オーサムオシレーターのゼロラインクロスオーバーのまとめになります。

  • 1時間以上のタイムフレームでは利益を出せる可能性がある
  • 利用するタイムフレームはPF、取引数、総利益等から実運用では1時間での利用がよい

結果はまずまずだった印象です。5、34の移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスの検証と同じことかと思いますが、ビル・ウィリアムズによって最適化されたということで優位性はあったのかと思います。

注意:今回の結果は特定のパラメータ、期間等による結果であり将来においても結果を保証するものではありません。投資は自己の判断で実施してください。

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