RSI（トレンドフォロー）は有効かデータ検証【おすすめ度：60%】

今回はRSIのトレンドフォロー戦略を検証します。
前回RSIの逆張り戦略を検証しましたが、結果が芳しくなかったのでトレンドフォロー戦略についても検証したいと思います。
基本的には逆張り戦略の逆の結果になるかと思いますので期待したいです。

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前回のおさらい
トレード戦略
検証の前提
検証結果
まとめ

前回のおさらい

まずは前回のRSI逆張り戦略のおさらいをしたいと思います（前回の結果はこちらになります）。下が前回の結果です。

5分、15分、1時間でマイナス、4時間、1日も何とかプラスを確保した程度で検証期間によっては全タイムフレームでマイナスになる可能性もありそうなものでした。

総合的にみて1日の成績が最もよかったですが、年度別で見ると以下の通りで、実際に運用していたら勝っている感じはしないと思うくらいマイナス年度が多かったです。マイナス100pips以上が4年続いてていたら普通の人は運用を停止しているレベルだと思います。

前回のエントリーは条件は以下のものでした。

買いエントリー条件：30％以下になったRSIが上昇し30％を上抜けたら買いエントリー
売りエントリー条件：70％以上になったRSIが下落し70％を下抜けたら売りエントリー

トレード戦略

今回はこの逆で以下の条件でエントリーしたいと思います。

買いエントリー条件：RSIが70％を上抜けたら買いエントリー
売りエントリー条件：RSIが30％を下抜けたら売りエントリー

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/09/30
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：10,000ドル
取引ロット：0.1
RSIの期間：14
タイムフレーム：5分、15分、1時間、4時間、1日
買いエントリー条件：RSIが70％を上抜けたら買いエントリー
売りエントリー条件：RSIが30％を下抜けたら売りエントリー
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果

以下が検証結果になります。5分、15分、1時間、4時間がプラス、1日がマイナスでした。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

1日以外はプラスとなり、全般的に良好な結果でした。PF、最大DD等を総合的にみて、1時間が最も成績が良いですね。

1時間の損益推移です。