ゴトー日の売りは有効かデータ検証【おすすめ度：80%】

前回ゴトー日アノマリーの買いについて検証しましたが（結果はこちら）、今回は仲値後に売りを仕掛けるとどうなるかを検証したいと思います。

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ゴトー日の売りとは
検証の前提
検証結果
まとめ

ゴトー日の売りとは

ゴトー日の買い（復習）

ゴトー日（五十日、5・10日、ごとうび）とは、日本において特定の日付にちなんだビジネスの習慣や周期を表す言葉で、毎月の5日、10日、15日、20日、25日、30日など、日付に「5」や「0」がつく日を指します。ビジネスにおける節目として広く使われており、多くの企業が決済や支払い、資金移動を行う日として利用しています。
金融市場や為替市場では、このゴトー日に円が売られ、外貨（特に米ドル）が買われる傾向があり、「円安になりやすい」というアノマリーが存在します。

ゴトー日の売り戦略とは

ゴトー日の買いの決済、つまり9:55が最も円安になりやすいのであれば、9:55以降は比較的円高ということです。9:55に売りを仕掛けてその後買い戻しを行い利益を得るというのがゴトー日の売り戦略です。
今回は、9:55に売って、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00に買い戻すとどうなるか検証したいとも思います。

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/12/31
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：1,000,000円
取引ロット：0.1
買い時間（日本時間）：10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00
売りエントリー条件：ゴトー日（5日、10日、15日、20日、25日、30日）で9:55（日本時間）になったら成行売り
決済条件：買い時間になったら成行買い
備考：ゴトー日が土日の場合はトレードしない、ゴトー日が祝日の場合はそのままトレードする

検証結果

ゴトー日の売り戦略の検証結果

結果は以下の通りです。すべての時間でプラスになりました。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

11:00、13:00、14:00、15:00あたりが好成績に見えますが、13:00、14:00、15:00には外れ値が含まれています。具体的には、2022年12月20日に日銀がイールドカーブコントロールを0.25から0.5に上げると発表があったため、４、5円くらい一気に円高になり、１トレードで４万円くらい利益を出していました。
この外れ値を考慮すると11:00が最も好成績と判断していいかと思います。

11:00の損益推移は以下の通りです。

すべて年度でプラスで推移していてボラティリティも高くなく安定感があります。ただし、獲得pipsが多くないので実運用ではレバレッジを高めにする必要がありそうです。

ゴトー日 vs 毎日の比較

ゴトー日の仲値後に売りを行う戦略に優位性があることはわかりましたが、ゴトー日以外でも仲値後の売り戦略が通用するかも確認したいと思います。

以下がゴトー日とゴトー日に関係なく毎日仲値後の売り戦略の検証結果です。トレード条件は、上の検証で最も好成績であった9:55に売り、11:00に買い戻すものです。

こうしてみると、ゴトー日に優位性があることは見て取れるかと思います。しかし、ゴトー日限定のトレードはトレード回数が少なく最終利益が少なくなるという問題があります。
今回、毎日仲値後に売りトレードした結果を見るとトレードの質はゴトー日に劣りますが、試行回数が多いため最終利益はゴトー日より多いことになりました。PFも1.32と悪くないため毎日仲値後に売りを仕掛けるのもありかと思います。

以下が、毎日仲値後の売り戦略を行ったケースの損益推移です。