パーフェクトオーダーは有効かデータ検証【おすすめ度：60%】

今回は移動平均線のパーフェクトオーダー（Perfect Order）について検証します。
パーフェクトオーダーは移動平均線の短期線、中期線、長期戦の順に並んでいる状態がトレンド発生とみなすものです。ゴールデンクロス、デッドクロスにやや発想が似ていますね。移動平均線のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りの検証結果はよくありませんでしたが、今回はどうなるか見てみましょう。

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パーフェクトオーダーとは
トレード戦略
検証の前提
検証結果
まとめ

パーフェクトオーダーとは

移動平均線のパーフェクトオーダー（Perfect Order）は、トレンドの強さを確認するために利用されるシグナルです。
具体的には、以下の状態でトレンドの判断します。

上昇のパーフェクトオーダー：短期の移動平均線が中期の上にあり、中期が長期の上に並んでいる状態（短期 > 中期 > 長期）。この場合、上昇トレンドが強いされます。
下降のパーフェクトオーダー：短期の移動平均線が中期の下にあり、中期が長期の下に並んでいる状態（短期 < 中期 < 長期）。この状態は、下降トレンドが強いとされます。

トレード戦略

今回は、以下のとおりシンプルなトレード戦略で行きたいと思います。

買いエントリー：短期 > 中期 > 長期が成立した段階で買いエントリー
売りエントリー：短期＜中期＜長期が成立した段階で売りエントリー
ただし、短期、中期が長期を上抜けない場合は買いエントリーしない（下図の赤丸の状態）、短期、中期が長期を下抜けない場合は売りエントリーしない

赤丸で状態でエントリーするとただの短期、中期のゴールデンクロスの検証になるため長期の条件を追加しました。

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/09/30
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：10,000
取引ロット：0.1
タイムフレーム：5分、15分、1時間、4時間、1日
短期の期間：10
中期の期間：20
長期の期間：75
買いエントリー条件：短期 > 中期 > 長期が成立した段階で買いエントリー
売りエントリー条件：短期＜中期＜長期が成立した段階で売りエントリー
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。短期、中期が長期を上抜けない場合は買いエントリーしない、短期、中期が長期を下抜けない場合は売りエントリーしない。

検証結果

検証結果は以下の通りです。15分、1時間、4時間がプラス、5分、1日がマイナスになりました。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

総合的に判断して、15分が最もよいパフォーマンスだったと言えそうです。

続いいて、15分の損益推移を見てみます。