モメンタムは有効かデータ検証【おすすめ度：60%】

今回はモメンタムについて検証します。

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モメンタムとは
トレード戦略
検証の前提
検証結果
まとめ

モメンタムとは

モメンタム（Momentum）は、相場の勢いを示すテクニカル指標で、一定期間前の価格と現在価格の差を計算して表示します。値がプラスなら上昇、マイナスなら下落傾向を示します。トレンドの強弱や転換点を判断する際に用いられます。

計算式

モメンタムの計算式は以下の通り。

モメンタム = 現在の終値 − n期間前の終値

計算式は非常にシンプルで、値がプラスなら価格が上昇、マイナスなら下落していることを示します。数値が大きいほど勢いが強く、ゼロ付近なら勢いが弱まっていることを表す。

モメンタムの特徴

モメンタムは、一定期間前と現在の終値だけを比較し、その間の値動きは考慮しないシンプルな指標です。そのため、トレンドの変化に対して移動平均線よりも反応が速い特徴を持ちます。ただし、単純さゆえに一時的な価格変動にも敏感に反応しやすく、だましが多くなることがあるため、他指標との併用が望ましいとされています。

トレード戦略

今回のトレード戦略は以下の通りです。

買いエントリー：モメンタムの値が上昇している
売りエントリー：モメンタムの値が下降している
決済条件：建値±5%で利確or損切り

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2020/01/01 – 2024/12/31
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：1,000,000円
取引ロット：0.1
期間：10
タイムフレーム：5分、15分、30分、1時間、4時間、1日
買いエントリー条件：モメンタムの値が上昇している（現在から過去5本前、3本前、1本前のバーを比較して上昇している）
売りエントリー条件：モメンタムの値が下降している（現在から過去5本前、3本前、1本前のバーを比較して下降している）
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。