Force Indexは有効かデータ検証【おすすめ度：20％】

今回は、Force Indexを取り上げます。

Force Index（フォースインデックス）は、価格の動きと取引量を組み合わせて、マーケットの力強さを測定します。この指標は、価格変動の方向やその強さを判断するために使われ、短期トレードやトレンドフォローの戦略に役立ちます。内容としては前回行ったMFIと似ていますね。再度取引量を考慮したテクニカル指標をデータ検証してみたいと思います。

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Force Indexとは
トレード戦略
検証の前提
検証結果
まとめ

Force Indexとは

Force Index（フォースインデックス）は、マーケットの「力」を測定するための指標です。この「力」は、価格の変動、取引量、そして変動の方向を組み合わせて計算されます。

Force Indexの計算式は次の通りです。

Force Index = （現在の終値 – 前日の終値） × 当日の取引量

Force　Indexは次の情報を提供すると言われています。

トレンドの強さ
正のForce Index：価格が前日より上昇しており、上昇トレンドが強まっていることを示します。取引量が多いほど、トレンドが強力であると判断されます。
負のForce Index：価格が前日より下落しており、下降トレンドが強まっていることを示します。

取引量の影響
Force Indexは取引量を考慮に入れているため、価格が急激に動いても、取引量が伴っていない場合、その動きが強くないと判断されることがあります。逆に、取引量が大きい場合、その動きは重要であり、トレンドが持続する可能性が高いとされます。

トレード戦略

今回の検証のトレード戦略は次の通りです。

Force Indexが0を上回ると上昇トレンドと判断して買いエントリー、0を下回ると下降トレンドと判断して売りエントリーを行います。

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/08/31
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：10,000
取引ロット：0.1
MFIの期間：14
タイムフレーム：5分、15分、1時間、4時間、1日
買いエントリー条件：Force Indexが0を上回った時に買いエントリー
売りエントリー条件：Force Indexが0を下回った時に売りエントリー
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果

結果は以下の通りです。検証してて悲しくなりましたが、すべての時間足でマイナスでした。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数。
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

最も成績の悪い5分足の損益を見てみましょう。2019年以外はマイナスで右肩下がりの損益推移となっています。