FXをやっていて他人のポジションが気になったことはありませんか？
他人のポジションが分かればこの後の値動きの重要な参考になることは間違いないですよね。
そこで今回は、店頭FX業者の建玉残高とドル円の値動きの関係を考察してみたいと思います。
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FXで他人のポジションを知るには
FXにおいて売りポジションと買いポジションがどれだけあるかを正確に知ることはできません。しかし、大まかポジションを知ることは可能です。具体的には、一般社団法人金融先物取引業協会が会員の店頭FX業者47社から取引高やオープンポジションを集計していますので、こちらのデータから確認することが可能です。会員企業は、野村証券、SBI証券、楽天証券などがあり、おおむね日本の主要なFX業者は網羅されています。業者一覧はこちら。
直近のデータはこちらから確認できます。データは以下の画面からダウンロード可能です。
データの見方
まずはダウンロードしたエクセルシートを開き、「USDJPY」シートに移動します。「USDJPY」シートの日本円換算にある「売建 Short Positions」が売り建玉残高、「買建 Long Positions」が買い建玉残高になります。買建から売建を控除するとネットの建玉残高になります。今回はこちらのネットの建玉残高とドル円の値動きに相関があるのか見ていきたいと思います。
店頭FX業者建玉とドル円値動きの相関
2015年1月から2024年7月までのデータをまとめた結果は以下の通りです。建玉のデータは月次のため、ドル円の価格も月次終値（Yahoo!ファイナンスより）で比較しています。
左縦軸がFX業者の建玉（単位：百万円）でプラスがドルの買い越し、マイナスがドルの売り越しです。右縦軸がドル円月次の終値で、横軸が年月です。
こうしてみると、店頭FX業者の建玉残高とドル円の値動きにはほぼ相関がないという感じです。ドル円の参加者の中にはミセス・ワタナベのような日本の個人投資家がそれなりにいるかと思いましたので、この結果は意外でした。
まとめ
意外な結果になりました。ほぼ店頭FX業者の建玉残高とドル円の値動きには相関がないと言えます。考えられる原因としては以下のものがあるかと思います。
- 個人投資家は逆張りが多くトレンドフォローしない
- 値動きには店頭FX業者で取引しない企業、機関投資家、ヘッジファンドのポジションが大きい
今回の結果から店頭FX業者のオープンポジションと値動きに相関がないため、オープンポジションだけを確認してトレードに勝つのは難しそうです。なので、店頭FX業者のオープンポジションはそこまで気にしなく良いということですね。
次回は、米商品先物取引委員会（CFCT）の建玉データで値動きとの相関を調べてみたいと思います。CFCTは、米国の連邦政府機関で主に先物取引やデリバティブ市場の監督および規制を行っている組織です。
注意：今回の結果は特定のパラメータ、期間等による結果であり将来においても結果を保証するものではありません。投資は自己の判断で実施してください。
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