CCIは有効かデータ検証【おすすめ度：60％】

今回はCCIを検証します。
あまり馴染みはないと思いますが、RSIと似たような「買われすぎ」「売られすぎ」を測るオシレーター系の指標になります。個人的にこのテクニカル指標を使ってトレードしたことはないので、どうなるか楽しみです。

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CCIとは
トレード戦略
検証の前提
検証結果
まとめ

CCIとは

CCI（Commodity Channel Index）は、相場のトレンドや逆張りシグナルを見つけるために使うテクニカルインジケーターです。もともと商品市場向けに開発されましたが、現在では株式、FX、仮想通貨など、あらゆる金融市場で広く使用されています。CCIは、価格が「平均価格」からどれくらい離れているかを示す指標で、相場が「買われすぎ」や「売られすぎ」の状態にあるかを判断するのに役立ちます。詳しくはこちら。

CCIの計算式は複雑なのでここでは割愛しますが、興味ある方は上記リンクを参照ください。
簡単に説明すると、CCIは価格の変動幅を比較して、価格が平均に対してどれだけ離れているかを示す指標ですので、価格が急に大きく動くとCCIも大きく動くことになります。

「買われすぎ」「売られすぎ」の判断
CCIが+100以上で相場が「買われすぎ」の状態にあるとされ、価格が過熱していることを示します。この場合、価格が反転して下落する可能性があるため、売りを検討することがあります。
CCIが-100以下で相場が「売られすぎ」の状態にあるとされ、価格が過小評価されている可能性があります。この場合、価格が反発して上昇する可能性があり、買いを検討します。

トレンドの確認
CCIは相場のモメンタム（勢い）を測るため、トレンド相場でも有効です。値が0より上にある場合、上昇トレンドが続いている可能性があり、逆に0より下にある場合、下降トレンドが続いていると考えられます。

トレード戦略

通常であれば、CCIが100を超えたら「買われすぎ」で売り、-100を下回ったら「売られすぎ」で買いがセオリーですが、今回はCCIが200を超えたら買い、-200を下回ったら売りで検証します。

理由は最後に説明したいと思います。

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/08/31
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：10,000
取引ロット：0.1
タイムフレーム：5分、15分、1時間、4時間、1日
CCIの期間：20
買いエントリー条件：200を上抜けたら買いエントリー
売りエントリー条件：-200を下抜けたら売りエントリー
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果

検証結果は以下の通りです。5分、15分、1時間、4時間でプラス、1日でマイナスとなりました。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

総合的にみて15分が好成績でしたね。すごく高いPFというわけではないですが、幅広いタイムフレームに対応できそうです。

PFがすごく高いというわけではないのでCCI単独で使用するには不安がありますが、他のインジケーターと併用すれば精度が上がるのではと期待できます。

15分の損益推移です。