MACDは有効かデータ検証【おすすめ度：60%】

MACDについて検証します。これまで移動平均、ボリンジャーバンド、RSIときましたが、MACDもとても有名な指標ですよね。MACDは個人的に好きな指標でいつもトレードの参考にしています。今回はそんなMACDについて検証します。

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MACDとは
MACD・シグナルライン・ヒストグラム
検証の前提（MACD/シグナルライン）
検証結果（MACD/シグナルライン）
検証の前提（シグナルライン）
検証結果（シグナルライン）
まとめ

MACDとは

MACD（Moving Average Convergence Divergence）は、テクニカル分析で使用されるトレンド追従型の指標で、価格の動きに基づいてトレンドの強さや方向性を評価し、売買シグナルを提供するものです。詳しくはこちらを参照ください。

MACDはトレンドの方向性や強さ、転換点を把握するための非常に有用な指標で、ゴールデンクロスやデッドクロスなどのシグナルを活用することで、エントリーや決済のタイミングを効率的に見極めることができると言われています。

MACD・シグナルライン・ヒストグラム

MACDには一般的に以下の要素で構成されます。

MACD
計算方法：短期指数平滑移動平均線から長期指数平滑移動平均線を引いたもの
役割：市場のモメンタム（勢い）を表します。MACDラインが正の値であれば上昇トレンド、負の値であれば下降トレンドを示します。なお、短期は一般的に12、長期は26の期間が使用されます。

シグナルライン
計算方法：MACDラインの単純移動平均
役割：トレンドの転換を確認するために使われます。MACDがシグナルラインを上抜けるゴールデンクロスで買い、MACDがシグナルラインを下抜けるデッドクロスで売りとして使用されます。シグナルラインの期間は通常９の期間が使用されます。

ヒストグラム
計算方法：MACDラインとシグナルラインの差
役割：MACDとシグナルラインの距離を視覚化し、トレンドの強さやモメンタムの変化を把握します。ヒストグラムが大きくなるとトレンドが強く、小さくなるとトレンドが弱まっていることを示します。（今回はヒストグラムは検証の対象にしません）

MACDは指数平滑移動平均線の変形したものであり、通常の単純移動平均線より価格の反応度が高いためトレンド転換を理解するのに役立ちます。

MACDとシグナルラインによるトレード戦略
MACDとシグナルラインによるトレード戦略としては、MACDがシグナルラインを上回った時に買いエントリー、MACDがシグナルラインを下回った時に売りエントリーを行うものがあります。

シグナルラインによるトレード戦略
シグナルライン単独で行うトレード戦略としては、シグナルラインが上昇しているときは上昇トレンドと認識し買いエントリー、シグナルラインが下降しているときは下降トレンドと認識し売りエントリーを行うものがあります。

今回は、MACD/シグナルラインとシグナルライン単体のトレード戦略について検証したいと思います。

検証の前提（MACD/シグナルライン）

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/08/31
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：10,000
取引ロット：0.1
短期指数移動平均の期間：12
長期指数移動平均の期間：26
シグナルラインの期間：9
タイムフレーム：5分、15分、1時間、4時間、1日
買いエントリー条件：MACDがシグナルラインを上回ったら買いエントリー（ゴールデンクロス）
売りエントリー条件：MACDがシグナルラインを下回ったら売りエントリー（デッドクロス）
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果（MACD/シグナルライン）

検証結果は以下の通りです。5分、15分、4時間がプラス、1時間、1日がマイナスとなりました。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

取引数、PF、期待利得、最大DDを総合的に検討すると、15分足が最も良い成績でした。
とはいえ、PF1.06であり検証期間によってはマイナスになる可能性もありそうです。

15分足の損益（pips）は以下の通りです。
これまでの検証した戦略と比較するとホームランバッターのようなボラティリティです。仮にマイナス1,000pipsの年からトレードをスタートすると破綻する可能性もありますね。全振りするにはややリスクありです。

検証の前提（シグナルライン）

シグナルライン単体トレンドの検証も行います。
シグナルラインのトレンドを見るには、12本前の足、8本前の足、4本前の足、1本前の足の並びで判断します。具体的には、12本前のシグナル＜ 8本前のシグナル＜ 4本前のシグナル＜ 1本前のシグナルとなった場合に買いエントリー、12本前のシグナル＞ 8本前のシグナル＞ 4本前のシグナル＞ 1本前のシグナルとなった場合に売りエントリーします。

買いエントリーの例（売りは 12 ＞ 8 ＞ 4 ＞ 1でエントリー）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/08/31
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：10,000
取引ロット：0.1
短期指数移動平均の期間：12
長期指数移動平均の期間：26
シグナルラインの期間：9
タイムフレーム：5分、15分、1時間、4時間、1日
買いエントリー条件：12本前のシグナル＜ 8本前のシグナル＜ 4本前のシグナル＜ 1本前のシグナルで買いエントリー
売りエントリー条件：12本前のシグナル＞ 8本前のシグナル＞ 4本前のシグナル＞ 1本前のシグナルで売りエントリー
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果（シグナルライン）

検証結果は以下の通りです。5分、15分、1時間、1日がプラス、4時間がマイナスとなりました。

取引数、PF、期待利得、最大DDを総合的に検討すると、5分足が最も良い成績でした。
とはいえ、MACD/シグナルラインと同様にPF1.06であり検証期間によってはマイナスになる可能性もありそうです。

5分足の損益（pips）は以下の通りです。
こちらもホームランバッターのようなボラティリティです。特に2022年9月は1,000pipsを超えて利益を出せています。2022年9月は為替介入があった月ですが為替介入では利益を出せていませんでした。利益の原因は2022年9月の前半の長い上昇トレンドに乗れていたのが原因でした。
また年度でのマイナスがMACD/シグナルラインの戦略よりは少ないので破綻の可能性は低いと思われ、こちらのほうが良さそうですね。

まとめ

今回の結果から以下のことが言えそうです。

検証したMACDの戦略で利益を出すことは可能である
ボラティリティが大きいため相場がハマると大きく利益を出せる可能性がある
MACD/シグナルラインのゴールデンクルス、デッドクロスよりシグナルラインのトレンドをフォローするほうが利益が出せる

個人的にMACDは好きな指標でいつもチャートに表示しています。実際のトレードでもシグナルラインのトレンドをフォローすることが多く、有効に機能する場面が多いなと感じていました。今回の検証からシグナルラインのトレンドフォローの勝率に優位性はないもののpipsは稼げる戦略のためそれがハマっていたのだと理解できました。

注意：今回の結果は特定のパラメータ、期間等による結果であり将来においても結果を保証するものではありません。投資は自己の判断で実施してください。