RSIは有効かデータ検証【おすすめ度：30%】

今回はRSIについて取り上げたいと思います。RSIも初心者からベテランまでその名前を知っているテクニカル指標ですね。個人的にはあまり使わない指標ではあります。機能しないので使わなかったというよりただ単に初めから使っていなかったというそれだけの理由なので、今回の検証でRSIの実力を確認してみたいと思います。

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RSIとは
RSIの使い方
検証の前提
検証結果
まとめ

RSIとは

RSI（Relative Strength Index）は、相場の「買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」を判断するために利用されるテクニカル指標です。RSIは、一定期間の価格変動を元に、上昇の強さと下降の強さを比較し、0%から100%の範囲で数値化します。詳しくはこちらを参照ください。

RSIの使い方

RSIは、価格の変動から相場が買い優勢なのか、売り優勢なのかを判断する指標ですので、買いが優勢（RSIが70％以上）の時にShort、売りが優勢（RSIが30％以下）の時にLongする逆張り戦略のエントリー判断に利用されます。今回はこの逆張り戦略の有効性について検証します。

RSIは、価格の変動に対して敏感な指標のため、下図の黄色の枠のように70％以上や30％以下に張り付く状況があります。逆張り戦略で行う場合は、RSIが70％に入ってから70％を抜けるときに売り、30％に入ってから30％を抜けるときに買いを行うのが良いとされています。また、RSIの数値の検証期間ですが一般的に「14」が利用されます。今回の検証でもこのような設定で検証します。

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/08/31
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：10,000
取引ロット：0.1
RSIの期間：14
タイムフレーム：5分、15分、1時間、4時間、1日
買いエントリー条件：30％以下になったRSIが上昇し30％を上抜けたら買いエントリー
売りエントリー条件：70％以上になったRSIが下落し70％を下抜けたら売りエントリー
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果

検証結果は以下の通りです。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数。
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

全体的に芳しくない結果ですね。。。

5分、15分、1時間はマイナスですし、PFが一番良い１日足でも1.03でした。

1日足の月別損益は以下の通りです。

取引回数が少ないので取引がない月もありますが、2019年から2022年のマイナスを2023年、2024年で取り返しているという安定感のない結果になりました（4年連続マイナスはさすがにつらい）。相場が合えばハマると思いますが、合わないとかなりきつめの結果になりますね。

まとめ

今回の結果からRSIの値だけで常にトレードに勝つのは難しいと言えそうです。ただし、チャート上でRSIを見るとRSIに合わせて相場が動くときも多々あるため、別の指標と組み合わせたり、RSI自体のトレンドを考慮することで有利なトレードを行うことはできる可能性はあるかなと思います。また、何か思いついたら検証したいと思います。

追加：RSIのトレンドフォローの検証も行いました。興味がある方はこちらへ。

注意：今回の結果は特定のパラメータ、期間等による結果であり将来においても結果を保証するものではありません。投資は自己の判断で実施してください。