ストキャスティクスは有効かデータ検証【おすすめ度：20%】

今回はストキャスティクスについて検証します。
RSIと似ていますが、一般的にはRSIよりは人気がない、かつ、だましが多いインジケーターかと思います。個人的には今ひとつなイメージのインジケーターですが、どうなるか見てましょう！

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ストキャスティクスとは
トレード戦略
検証の前提
検証結果
まとめ

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスの概要

ストキャスティクス（Stochastics Oscillator）は、一定期間の高値・安値と現在の価格の関係をもとに、相場の勢いや「買われすぎ」「売られすぎ」を判断するオシレーター系指標です。価格が高値圏に近いほど「買われすぎ」、安値圏に近いほど「売られすぎ」とされ、反転のサインが示されます。通常、％Kと％Dの2本のラインを使い、クロスが売買シグナルになります。特にレンジ相場で有効とされ、短期トレードで頻繁に利用される指標と言われています。

%K、%Dの計算式

ストキャスティクスには、%Kと%Dの2つのラインがあります。

%K = {(現在価格 – 安値) ÷ (高値 – 安値)} × 100
%D = %Kの移動平均

一定期間の高値・安値に対して、現在価格がどの位置にあるかを数値化したものが%Kで、%Kを平滑化したものが%Dです。ファスト・ストキャスティクスは敏感に反応し、スロー・ストキャスティクスはより滑らかな動きを示します。

%K は、直近の価格が過去一定期間の高値と安値の範囲内でどの位置にあるかを示す指標です。

現在の価格が高値に近ければ %Kの値は高くなる
安値に近ければ %Kの値は低くなる

これにより、価格の動きの「勢い（モメンタム）」や「相対的な位置関係」を把握できます。たとえば、%Kが80以上なら高値圏にあるため「買われすぎ」、20以下なら安値圏にあるため「売られすぎ」と判断できます。

%D は、%Kの移動平均線を取ったものであり、%Kの動きを滑らかにしてトレードのシグナルを明確にするために使用されます。

%Kが急激に変動することが多いため、ノイズが多くシグナルが見づらい場合があります。
そこで、%Kを平滑化した%Dを表示することで、クロス（%Kと%Dの交差）やトレンドの方向がより分かりやすくなります。

ストキャスティクスの特徴

ストキャスティクスの大きな特徴は、「買われすぎ」「売られすぎ」を数値で判断できることです。80以上は買われすぎ、20以下は売られすぎの目安となります。また、%Kと%Dのクロス（ゴールデンクロスやデッドクロス）がシグナルとして使われます。しかし、強いトレンド相場では買われすぎ・売られすぎ状態が継続し、ダマシが発生しやすい点に注意が必要です。主にレンジ相場向きの指標とされています。

トレード戦略

ストキャスティクスを用いたトレード手法として代表的なのが、「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」です。ゴールデンクロス（%Kが%Dを下から上に抜ける）は買いのサイン、デッドクロス（%Kが%Dを上から下に抜ける）は売りのサインとされます。また、買われすぎ（80以上）でデッドクロスが発生すれば売り、売られすぎ（20以下）でゴールデンクロスが発生すれば買いが有効です。他の指標と組み合わせて使うと精度が上がります。

今回は以下の戦略でエントリーしたいと思います。

買いエントリー：
ゴールデンクロス（%Kが%Dを下から上に抜ける）、かつ、%Kが20以下で買いエントリー

売りエントリー：
デッドクロス（%Kが%Dを上から下に抜ける）、かつ、%Kが80以上で売りエントリー

クローズ：
エントリー価格から上下0.5%の価格にそれぞれ利益確定ライン、損切りラインをセット

検証の前提

テスト条件は以下の通りです。
これまで初期証拠金をMT4のデフォルト設定のドルで行っていましたが、日本円の方がイメージしやすいかと思いますので、今回から日本円にします。

検証期間：2019/01/01 – 2024/11/30
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：1,000,000円
取引ロット：0.1
時間：5分、15分、30分、1時間、4時間、1日
％Kの期間：14
％Dの期間：3
スローイングの期間：3
買いエントリー条件：ゴールデンクロス（%Kが%Dを下から上に抜ける）、かつ、%Kが20以下で買いエントリー
売りエントリー条件：デッドクロス（%Kが%Dを上から下に抜ける）、かつ、%Kが80以上で売りエントリー
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果

検証結果は以下の通りです。すべての時間でマイナスでした。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

全くダメでした。。。
ストキャスティクスの性質上、価格反応度が高く常に％K、％Dが上下していることが多く、だましが多い印象でした。この辺りは、前評判通りという感じでしょうか。

マイナスですが、最もマイナスが少なかった1日の損益を一応見ていきたいと思います。

半分以上の年度でマイナスで、プラスの年も大勝はできないという何とも微妙な内容です。2022年まではトントンだったんですが、2023年、2024年で大敗してしまいました。

まとめ

まとめです。

ストキャスティクス単体で利益を出すことは難しい
価格反応度が高くだましが多い

ストキャスティクスの価格反応度が高く上下に振れやすく安定しない、まただましが多いのとで、あえてストキャスティクスを使う意味が乏しいように感じました。これならストキャスティクスではなく直接価格をみてトレードしても大きな違いはないようです。％K、％Dが常に上下しているためパラメーターをうまく設定しないと利益は出ない印象です。一方でそのようなパラメーター調整を行うとカーブフィッティングする可能性が高く、フォワードで好成績を出せるか分からないです。結論的には、ストキャスティクス単体でトレードする必要はないと思います。

注意：今回の結果は特定のパラメータ、期間等による結果であり将来においても結果を保証するものではありません。投資は自己の判断で実施してください。