DMI・ADXは有効かデータ検証【おすすめ度：20％】

今回はDMI・ADXを検証してい見たいと思います。
こちらの指標もあまりなじみがないと思いますが、この指標は価格の変動からトレンドの強さや方向性を判断するためのものです。
トレンドをうまく捕まえるのは利益を伸ばすうえでは重要ですので、期待したいです。

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DMI・ADXとは
トレード戦略
検証の前提
検証結果
まとめ

DMI・ADXとは

DMI（Directional Movement Index）とADX（Average Directional Index）は、トレンドの強さや方向を把握するために使われるテクニカル指標です。詳しくはこちら。

DMI（Directional Movement Index）
DMIは、相場の上昇力と下降力を計測するために使われ、以下の2つのラインで構成されています。これらの2つのラインを比較することで、相場が上昇傾向にあるのか、下降傾向にあるのかが判断できます。細かい計算式は上記リンクから確認してみてください。

+DI（プラスDI）：上昇方向の動きを示すライン。現在の価格が前日の高値を上回るかどうかを基に算出します。
-DI（マイナスDI）：下降方向の動きを示すライン。現在の価格が前日の安値を下回るかどうかを基に算出します。

+DI > -DIの場合、上昇トレンドとみなされます。-DI > +DIの場合、下降トレンドとみなされます。

ADX（Average Directional Index）
ADXは、トレンドの強さを示す指標です。DMIの値をもとに算出され、トレンドの方向ではなく、その「強さ」に注目します。ADXが高いほど、トレンドが強いとされ、低いときはトレンドが弱い、または相場がレンジ相場である可能性を示します。細かい計算式は上記リンクから確認してみてください。

ADXが25以上：強いトレンドが存在する可能性が高い。
ADXが20未満：トレンドが弱いか、レンジ相場である可能性が高い。

左の部分は強いトレンドというほどではないですが、右の部分はADXが示す通り強いトレンドが出ているケースです。

DMIとADXの使い方
DMIとADXを組み合わせることで、トレンドの方向だけでなく、トレンドの強さも判断できます。

+DIが-DIを上回り、ADXが25以上：強い上昇トレンド。
-DIが+DIを上回り、ADXが25以上：強い下降トレンド。

この指標は、トレンドフォロー型のトレード戦略を採用する際に特に有用で、トレンドの持続力やトレンド転換の兆しを捉えるために役立ちます。下図はうえのDMI・ADXを同時表示したチャートです。-DIが+DIを上抜けたタイミングでADXが25以上のため、強い下降トレンドが予想され売りエントリーのチャンスになります。

トレード戦略

トレード戦略は以下の方法で行きたいと思います。

買いエントリー

+DIが-DIを上抜ける（上昇トレンドになった）
ADXが25以上（トレンドの勢いが強い）

売りエントリー

-DIが+DIを下抜ける（下降トレンドになった）
ADXが25以上（トレンドの勢いが強い）

決済はエントリーから建値の±0.5%で利確、損切りです

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。いつもは2019年から検証するのですが、設定を間違えて2005年からの検証になっています。より広範囲な検証なので再設定しないまま公開したいと思います。

検証期間：2005/01/01 – 2024/09/30
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：10,000 USD
取引ロット：0.1
タイムフレーム：5分、15分、1時間、4時間、1日
DMI・ADXの期間：20
買いエントリー条件：+DIが-DIを上抜ける、ADXが25以上で買いエントリー
売りエントリー条件：–DIが+DIを下抜ける、ADXが25以上で売りエントリー
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果

結果は以下の通りです。4時間がプラス、5分、15分、1時間、1日はマイナスでした。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

5分、15分は最大DDが90％越えでした。5分にいたっては2014年で証拠金が枯渇してポジションが取れなくなってしまいました。1日のPFもかなり低めですが、取引回数の少なさせ保証金が枯渇することがなかったようです。

今回は今までの検証で初めて保証金が枯渇する事態になりました。5分足の損益推移を見てみたいと思います（2024年で保証金が枯渇したのでデータは2014年までしかありません）。