ボリンジャーバンド（トレンドフォロー）は有効かデータ検証【おすすめ度：80%】

今回はボリンジャーバンドのトレンドフォロー（順張り）を検証してみたいと思います。
前回、ボリンジャーバンドの逆張り戦略を検証してみましたが、今回はその逆バージョンになります。ボリンジャーバンドは逆張り戦略がセオリーですが、トレンドフォローもどうなるか楽しみです。

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前回のおさらい
トレード戦略
検証の前提
検証結果
まとめ

前回のおさらい

前回の検証結果はこちらになります。
±３σで逆張りするというものです。結果としてはタイムフレーム（1時間、4時間）によっては利益が出せる結果となりました。
しかし、1時間、4時間をこのまま実運用するには取引数も少なく、損益額自体もやや心もとないところがあるのも事実です。FXでは70％はレンジ相場といわれているのでレンジ相場の逆張りをするにはボリンジャーバンドはいいインジケーターですが、なかなか大きな利益は取れなかったです。

トレード戦略

今回はボリンジャーバンド±３σでトレンドフォローする戦略でいきます。具体的には、下図の黄色い丸のとおり、ローソク足が確定したときにボリンジャーバンドの３σを超えていれば買いエントリーです（売りはその逆です）。

実際的には３σ時点でかなり価格が動いている状態だと思いますが、そこで追随買いや追随売りをするのは勇気がいりますね。

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/09/30
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：10,000ドル
取引ロット：0.1
バンドの期間：20
タイムフレーム：5分、15分、30分、1時間、4時間、1日
買いエントリー条件：価格が＋３σを上回ったら買いエントリー
売りエントリー条件：価格が－３σを下回ったら売りエントリー
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果

検証結果は以下の通りです。5分、15分、30分、1日がプラス、1時間、4時間がマイナスでした。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数。
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

PF、期待利得、最大DDなどを総合的にみて、30分が最も成績が良かったですね。ただ３σで検証したので全体的に取引回数が少なかったですね。特に1日は高PFですが取引回数が少なすぎました。

続いて、30分の月別損益（pips）と損益推移を見てみます。

2019年度以外はプラスであり安定感がありました。月ベースでのマイナスpipsも2024年7月の391pipsが最大マイナスであり、できるだけリスクを避けたい人には向いているのかもしれません。

まとめ

今回の結果から以下のことが言えるのではないでしょうか。

ボリンジャーバンドの±３σのトレンドフォロー戦略で利益を出すことは可能である。
最も優秀なタイムフレームは15分、月ベースの損益も大きなマイナスがなかった

ボリンジャーバンドは2σ、3σで逆張りがセオリーですが、成績としては順張りの方が良かったですね。3σまでいくと大きなトレンドを形成する可能性が高いということかもしれません。検証では一定の値幅で決済していますが、3σを超えるケースでは一定の値幅で決済するのではなく、他のインジケーターを利用してトレンドを追いかけて利益を伸ばせばもっと好成績になるかもしれません。決済については別の機会に検証してみたいと思います。

注意：今回の結果は特定のパラメータ、期間等による結果であり将来においても結果を保証するものではありません。投資は自己の判断で実施してください。