Bulls & Bearsは有効かデータ検証【おすすめ度：60%】

今回はBulls & Bears（ブルズアンドベアーズ）を検証します。

【PR】多くのトレーダーや投資家に支持されている強力なチャート分析ツール
TradingView

【PR】MT4で24時間自動取引可能!口座開設はFXTF
FXTF

【PR】100円から取引できる、あんしんFX【松井証券MATSUI FX】
松井証券

【PR】【DMM FX】口座開設のお申込みはこちら
DMM FX

Bulls & Bearsとは
トレード戦略
検証の前提
検証結果
まとめ

Bulls & Bearsとは

Bulls & Bearsの概要

Bulls PowerとBears Powerは、相場における買い手（Bulls）と売り手（Bears）の勢いを測定するインジケーターです。それぞれ以下のような役割を持っています。

Bulls Power（ブルズパワー）:買い手（強気派）の勢いを測定し、市場が上昇トレンドにあるかを確認。買い手が市場を支配している場合に高い値を示します。

Bears Power（ベアーズパワー）:売り手（弱気派）の勢いを測定し、市場が下降トレンドにあるかを確認。売り手が市場を支配している場合に低い値を示します。

計算式

Bulls Power = High − EMA
High: 対象期間の最高値
EMA: 指定した期間の指数平滑移動平均

Bears Power = Low − EMA
Low: 対象期間の最安値
EMA: 指定した期間の指数平滑移動平均

上段の黄色の線が移動平均の値、中段の黄色い線が高値、下段の黄色い線が安値です。高値（中段黄色）から移動平均線の値（上段黄色）をマイナスした値がBullsの値、安値（下段黄色）から移動平均線の値（上段黄色）をマイナスした値がBearsの値です。

Bulls & Bearsの特徴

計算式からも分かる通り、Bulls Powerは高値から移動平均の値を、Bears Powerは安値から移動平均の値を引いて算出されます。そのため、ローソク足の幅が狭い（ボラティリティが低い）場合には、Bulls PowerとBears Powerで大きな差は出にくく、どちらを使っても似たような結果になることが多いです。

一方で、ローソク足が上下に開いている（ボラティリティが高い）場合には、Bulls PowerとBears Powerの差が明確に現れます。上昇トレンドではBulls Powerが先に強く反応し、下降トレンドではBears Powerが先に強く反応します。これは、トレンドの方向に応じて高値や安値が移動平均から大きく離れることに起因しています。

トレード戦略

上述の通り、上昇トレンドではBulls Powerが先に強く反応し、下降トレンドではBears Powerが先に強く反応するため、Bulls Powerのあたりが3つ連続で上昇したら買いエントリー、Bears Powerの値が3つ連続で下降したら売りエントリーで行います。

買いエントリー：
Bullsの値がローソク足3つ連続で前の値を上回っているとき

売りエントリー：
Bearsの値がローソク足3つ連続で前の値を下回っているとき

クローズ：
エントリー価格から上下0.5%の価格にそれぞれ利益確定ライン、損切りラインをセット

検証の前提

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/11/30
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：1,000,000円
取引ロット：0.1
時間：5分、15分、30分、1時間、4時間、1日
Bullsの期間：20
Bearsの期間：20
買いエントリー条件：Bullsの値がローソク足3つ連続で前の値を上回っているとき
売りエントリー条件：Bearsの値がローソク足3つ連続で前の値を下回っているとき
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果

検証結果は以下の通りです。5分、15分、30分、1時間、4時間でプラス、1日でマイナスでした。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

Bullsが上がれば買い、Bearsが下げれば売りといういたってシンプルな手法の割には全体的にプラスになりました。ただ、勝率、PFは高くないため相場の状況によってはマイナスになる可能性もあるかもしれないですね。
勝率、PF、期待利得など総合的にみると5分が最も好成績でした。5分の損益推移を見てみましょう。