一目均衡表は有効かデータ検証【おすすめ度：80％】

今回は一目均衡表を検証します。
みなさんは一目均衡表を使っていますか？わたしは一目均衡表はあまり使ったことがありません。理由は画面に線がごちゃごちゃするので何となく敬遠していました。とはいえ、この一目均衡表を利用してる方も多いと思いますので、食わず嫌いはやめて一目均衡表の有効性を検証したいと思います。

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一目均衡表とは
トレード戦略
検証の前提
検証結果
まとめ

一目均衡表とは

一目均衡表（いちもくきんこうひょう）は、日本で開発されたテクニカル分析指標で相場のトレンドや転換点、支持・抵抗線を視覚的に分かりやすく示すツールです。「一目で均衡がわかる」という意味から名付けられたようです。詳しくはこちらです。

一目均衡表は以下の要素で構成されています。

転換線
計算式：(一定期間（通常は９）の最高値 + 一定期間（通常は９）の最安値) ÷ 2
役割：短期のトレンドを判断するために使います。

基準線
計算式：(一定期間（通常は２６）の最高値 + 一定期間（通常は２６）の最安値) ÷ 2
役割：中期のトレンドを判断するために使います。

遅行スパン
計算式：現在の終値を一定期間前（通常は２６）に表示したライン
役割：現在の価格が過去の価格よりも高いか低いかで、トレンドの強さを判断します。価格が過去のローソク足より上にある場合は強気、下にある場合は弱気となります。

雲
意味：価格が雲の上にある場合、上昇トレンドが続いていることを示します。逆は下降トレンドになります。
役割：相場のトレンドの方向性、サポート・レジスタンスライン、相場の強弱感を視覚的に表す部分です。雲は2本のラインで構成されており、これによって形成される領域が「雲」と呼ばれます。

画面上に線が多く出てくるところも分かりにくいですね。
特徴的なのは雲と呼ばれるところだと思います。この雲がレジスタンス・サポートとして使うのが一般的なようです。
遅行スパンについては利点がよくわかりませんでした。。。

トレード戦略

一目均衡表には強いシグナルとして「三役好転」があります。これは以下の状態を満たしたときに買いエントリーするというものです。

転換線が基準線を上抜ける
遅行スパンが価格を上抜ける
価格が雲を上抜ける

今回はこの三役好転が出たときに買いエントリーします（下図参照）。

一方売りエントリーは買いエントリーの逆の条件になります（三役逆転）。

転換線が基準線を下抜ける
遅行スパンが価格を下抜ける
価格が雲を下抜ける

遅行スパンと価格の転換、転換線と基準線の転換については順番は問いませんが、雲の上抜けについては雲の上抜けが発生するまではエントリーしないようにします。これは一目均衡表では雲の存在が重要なレジスタンス・サポートになるのでここを重視します。通常はこの雲抜けが最後に発生しますので、そこまで気にすることはないです。

検証の前提

検証はMT4のEAを利用して行います。（MT4はメタトレーダー４というソフトで、一定のロジックに基づく自動売買のバックテストができます。EAはエキスパートアドバイザーでMT4の自動売買プログラムのことです。興味がある方はこちらからダウンロードしてみてください）

テスト条件は以下の通りです。

検証期間：2019/01/01 – 2024/08/31
通貨ペア：ドル円
初期証拠金：10,000
取引ロット：0.1
タイムフレーム：5分、15分、1時間、4時間、1日
転換線の期間：９
基準線の期間：２６
先行スパン：５２
遅行スパン：２６
買いエントリー条件：①転換線が基準線を上抜ける、②遅行スパンが価格を上抜ける、③価格が雲を上抜ける、という三役好転で買いエントリー
売りエントリー条件：①転換線が基準線を下抜ける、②遅行スパンが価格を下抜ける、③価格が雲を下抜ける、という三役逆転で売りエントリー
決済条件：エントリー価格に0.5％を乗じた額をエントリー価格の上下に設定し利確、損切りラインとする（例：エントリー価格が100円の場合、100円×0.5％=0.5円のため、利確ラインは100円＋0.5円=100.5円、損切りラインは100円－0.5円=99.5円）
備考：エントリー判定はローソク足が確定した段階で行います。また、保有ポジションを決済するまで次のポジションは持ちません。

検証結果

結果は以下の通りです。5分、15分、1時間、1日でプラス、4時間でマイナスとなりました。

取引数：テスト期間に発生した総取引数。エントリーから決済で１つとカウントします。
勝率：勝トレード数 ÷ 総トレード数
純益：最終利益額
PF（プロフィットファクター）：総利益 ÷ 総損失。PFが1以上であれば、トレード全体として利益が出ていることを意味し、1未満であれば損失になっていることを示します。目安としては1.5以上が良いでしょう。
期待利得：総損益 ÷ 総取引数
最大DD（ドローダウン）：資産価値がピークからどれだけ下落したかを示します。具体的には、トレード期間中で最も大きな累積損失（資産価値の減少幅）を測定します。最大DDは、投資やトレードにおいて資金が一時的にどの程度減少する可能性があるかを理解するのに役立ちます。

取引頻度はやや低いですが全般的に良好な結果でした。1時間足はPF、期待利得も高くこのままである程度通用しそうですね。

以下が1時間の損益推移になります。